Le profil Finance quantitative

Objectif

Le profil finance quantitative donne une double compétence finance/informatique. La compétence finance est constituée d'outils mathématiques et de connaissances financières indispensables pour intégrer le monde de la finance. La compétence informatique est destinée à donner aux futurs ingénieurs une aisance dans le maniement des outils les plus utilisés comme Excel, VBA, C++, Access. Il prépare aux métiers de la finance de marché.

Prérequis

Vecteurs gaussiens, conditionnement. Pour les élèves de l'EMSE, l'axe MSA (Méthodes Statistiques & Applications) est vivement recommandé, ainsi que l'axe ISI (Ingénierie des Systèmes Informatiques). Racine d'option : GF (Gestion Finance). Ce profil est ouvert aux auditeurs libres.

Débouchés : métiers, entreprises, formations complémentaires

  • Métiers directement accessibles : vente, trading, gestion des risques, gestion d'actifs, front & middle office banque, assurance, ...
  • Entreprises : banques, banques d'affaire, sociétés de conseil, assurances
  • Métiers nécessitant une formations complémentaire :
    • R&D dans la banque : master en probabilités (Paris 6, Paris 7, Marne-la-Vallée, Evry).
    • Enseignant-chercheur : thèse de doctorat.

Exemples de stages

  • Assistant trader
    • étudier le comportement de stratégies de pricing sur les années antérieures (backtesting)
  • Gestion d'actifs

Descriptif des cours

Ce cursus reprend l'essentiel du parcours "finance quantitative" de l'option "Finance", formation créée en 2002, avec des compléments en mathématiques et informatique.

Profil Finance quantitative : descriptif des enseignements
 

Intitulé du cours

Vol. horaire

ECTS

oct-nov

MODULE 1 - Outils probabilistes & implémentation logicielle 90  
Processus aléatoires : martingales, mouvement brownien, calcul stochastique 24  OR
Processus aléatoires et EDP 12  XB
Méthodes de Monte Carlo 12  CH
Méthodes de programmation en C++ 33  G2I
Visual Basic 9  FG
 

dec-jan
MODULE 2 - Finance quantitative 90  
Initiation aux marchés financiers 24  JV
Processus aléatoires et produits dérivés 18  XB
Trading de produits dérivés 24  FW
Gestion de portefeuilles 15 YM
Panorama des méthodes de gestion alternative 6  
Mesures du risque et réglementation 6 CC
 

fev-mar

MODULE 3 - Optimisation continue et décision 90  
Optimisation classique, stochastique et globale 33  RLR, ET
Filtrage et contrôle OU métamodèles et plans d'expériences 21  3MI
Statistiques pour la décision et la qualité 21  RB
Conférences métier : présentation de problèmes réels et de leur résolution 15  
 
oct-mar MODULE 4 - Projet industriel 90  
 
avr-sep Stage >= 16 sem.